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基金经理将淡化选时强化选股

发布时间:2020-08-12 18:19:31 阅读: 来源:标价机厂家

首现主动量化基金变身指数增强型基金 这意味着基金经理将淡化选时,强化选股

5月3日,易方达量化衍伸基金发布公告称,该基金从主动量化基金变为沪深300(2511.066,18.15,0.73%)指数增强型基金已获持有人大会通过,这是首只从主动量化基金变为指数增强的基金。

易方达基金[微博]公司公告显示,经持有人大会通过,易方达量化衍伸基金更名为易方达沪深300量化增强基金,同时投资目标也发生变化,由原来的“主要采用量化策略进行投资组合管理,追求超越业绩比较基准的投资回报”变为“作为指数增强型股票基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,主要通过运用量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。”

易方达相关人士表示,该基金原本是主动量化基金,业绩比较基准为“沪深300指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20%”,为进一步明确风险收益特征,该基金才修改基金合同,变为沪深300指数增强型基金。

易方达量化衍伸基金的2012年年报显示,截至当年底,该基金份额约6000万份,其中机构投资者占比93.33%,此次修改基金合同,参加持有人大会的份额持有人所持基金份额共5099.4万份,占权益登记日易方达量化衍伸基金总份额的85%,意味着机构投资者比较赞同此次修改基金合同。

深圳一家基金公司的基金经理表示,从已有的量化基金来看,目前最为引人注目的量化基金是富国沪深300指数增强型基金,该基金在跟踪沪深300指数基金的基础上,通过量化选股,成立以来每年都能获得超额收益,这个做法深得机构投资者的认同。他分析,易方达基金此次修改基金合同,其出发点也可能是想打造一只和富国沪深300指数增强型基金一样增强型指数基金。

富国沪深300指数增强基金持有人结构显示,其机构投资者的占比稳步提升。2011年半年报显示,机构投资者占比为55.8%,到2012年报时,机构投资者的占比已经增加至71.13%。

基金研究人士也表示,作为量化基金,选时和选股都非常重要,从主动量化基金变为指数增强基金,这意味着基金经理将淡化选时,强化选股,通过选股创造阿尔法收益。此外,从机构投资者来说,他们更喜欢风险收益特征比较明确的量化基金,指数增强型基金就是这类基金,所以富国沪深300指数增强型基金的持有人结构才是机构投资者占据主导地位。

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